某交易者在5月份以300点的权利金,卖出一张9月到期,执行价格为9500点的,恒指看跌期权,当恒指为()点时,该交易者能够获得200点的盈利(不考虑交易费用)。
某交易者在5月份以300点的权利金,卖出一张9月到期,执行价格为9500点的,恒指看跌期权,当恒指为()点时,该交易者能够获得200点的盈利(不考虑交易费用)。
A.9400(正确答案)
B.9600
C.9000
D.10000
答案解析:卖出看跌期权,获得权利金300。当标的资产价格下跌且小于执行价格时,看跌期权的买方会要求行权。卖出看跌期权的,履约损益=标的资产价格-执行价格+权利金,即200=标的资产价格-9500+300。因此,标的资产价格=9400点。
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