全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题）

C.买入期货合约100手，需要保证金200万欧元

D.卖出期货合约1046手，需要保证金200万欧元

正确答案：A

782.假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（）。（不考虑各项交易费用）

A.买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约

B.卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约

C.买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约

D.卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约

正确答案：A

783.某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（）。

①如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割

②如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割

③如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割

④如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

正确答案：B

784.香港交易所上市的美元兑人民币期货合约的结算，由卖方缴付合约指定的（）金额，买方缴付以最后结算价计算的（）金额。

A.人民币人民币

B.人民币美元

C.美元人民币

D.人民币港元

正确答案：C

785.某年1月15日，某外汇投资者发现3月份、6月份和9月份的CME美元兑人民币期货价格分别为6.3049、6.3032、6.3021。交易者认为3月和6月的价差会缩小而6月份和9月份的价差会扩大。所以交易者卖出50手3月份的美元兑人民币期货合约、买入100手6月份合约、同时卖出50手9月份的合约。到了1月30日，3个合约均出现不同程度的下跌，3月份、6月份和9月份的美元兑人民币期货价格分别为6.3029、6.3022、6.3007。交易者同时将三个合约平仓，从而完成套利交易，则该交易者进行了（）元人民币。

A.牛市套利并盈利7000

B.熊市套利并亏损7000

C.蝶式套利并盈利7000

D.蝶式套利并亏损7000

正确答案：C

786.某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元兑人民币的汇率为6.5095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远期（NDF）协议。已知当前的NDF报价如下所示：

买价卖价

1W6.51606.5210

1M6.53506.5400

2M6.55206.5570

1个月后美元/人民币汇率变为6.6204，那么，到期时（）。

A.银行应支付给公司121443美元

B.公司应支付给银行121443美元

C.银行应支付给公司122936美元

D.公司应支付给银行122936美元

正确答案：A

787.某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为

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