全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题）

B.亏损约4768美元

C.盈利约4639美元

D.盈利约4752美元

正确答案：C

720.3月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易单位为125000欧元）

A.亏损34.15万美元

B.亏损17.075万美元

C.盈利34.15万美元

D.盈利17.075万美元

正确答案：D

721.8月11日，某客户发现9月份美元兑人民币期货（合约面值为100,000美元）价格为6.4512，12月份的美元兑人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.普通投机

D.普通套保

正确答案：A

722.以下关于进出口企业管理外汇风险，说法不正确的是（）。

A.融资套期保值又称货币市场套期保值或即期套期保值，主要操作是货币市场交易和外汇即期交易相结合

B.BSI法就是借款-即期合同-投资法，利用BSI法可以消除外汇风险，但存在利率风险（融资风险）

C.LSI法就是提早收付-即期合同-投资法，利用LSI法可以消除外汇风险，也不存在利率风险（融资风险）

D.出口企业是本币天然的多头套期保值者，进口企业是天然的本币的空头套期保值者

正确答案：C

723.假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（）。（一年按360天计算）

A.6.2034

B.6.2196

C.6.2259

D.6.4808

正确答案：C

724.2016年3月，某投资者购买了100万欧元，决定持有6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）。

A.买入8张2016年9月到期的期货合约

B.卖出4张2016年9月到期的期货合约

C.买入4张2016年6月到期的期货合约

D.卖出8张2016年9月到期的期货合约

正确答案：D

725.我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单，与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务，具体操作如下：（1）以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。（2）同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价，美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380，1个月后的远期汇率报价为6.7250-6.7310。则该公司在外汇掉期中（）。

A.支出1.3万美元

B.收入1.3万美元

C.支出1.3万元人民币

D.收入1.3万元人民币

正确答案：C

726.美元兑人民币即期汇率为6.8，1年计息一次的中国无风险利率为5%，1年计息一次的美国无风险利率为2%，则一年的远期汇率约为（）。

A.6.61

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