全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）

A.正确

B.错误

正确答案：B

674.通常，为了更加准确地构建隐含波动率曲面，需要在产品设计时尽量减少期权合约月份的数量。

A.正确

B.错误

正确答案：B

675.假设期权定价使用BSM模型，理论上期权Gamma和Vega可以互相转换计算。

A.正确

B.错误

正确答案：A

676.中金所沪深300股指期权与上期所的铜期权、大商所的豆粕期权均为欧式期权。

A.正确

B.错误

正确答案：B

677.采用蒙特卡罗模拟法估计期权价格时，应用控制变量技术产生随机数可以大幅提高计算效率。

A.正确

B.错误

正确答案：A

678.当标的资产的市场价格超过执行价格时，看涨期权的多头方一定盈利。

A.正确

B.错误

正确答案：B

679.某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率为37.38；执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。

A.正确

B.错误

正确答案：B

680.期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同。

A.正确

B.错误

正确答案：A

681.二叉树期权定价模型不仅能为欧式期权定价，也可为允许在到期日前（包括到期日）任何交易日行权的美式期权定价。

A.正确

B.错误

正确答案：A

682.其他条件相同，期权到期前，平值期权的时间价值最大。

A.正确

B.错误

正确答案：A

683.买入宽跨式期权策略的Gamma、Vega、Theta均为正。

A.正确

B.错误

正确答案：A

684.备兑卖出看涨期权策略每天都能获得Theta收益。

A.正确

B.错误

正确答案：A

685.一般来说，做市商通过买卖差价赚取利润的同时为市场提供流动性。

A.正确

B.错误

正确答案：A

686.芝加哥期权交易所编制的VIX指数，已成为美国监管当局的重要市场参考指标之一。

A.正确

B.错误

127

正确答案：A

687.风险中性概率是指在已确定无风险利率的情况下，市场对于风险资产价格的上涨下跌概率有统一的中性预期，并且在该中性预期下不存在无风险套利的机会。

A.正确

B.错误

正确答案：A

688.在时间区间Δt内，标准布朗运动的变化值满足均值为0、方差为Δt的正态分布。

A.正确

B.错误

正确答案：A

689.考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的希腊值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。

A.正确

B.错误

正确答案：A

690.标的波动率上升对持有的卖出宽跨式期权头寸有利。

A.正确

B.错误

正确答案：B

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