全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）

D.铁鹰式价差策略（IronCondor）

正确答案：ACD

593.沪深300股指期权T型报价如下

则下列报价组合表明投资者看空波动率的是（）。

A.以286.4卖出1张IO2202-C-3200合约，以112.6卖出1张IO2202-C-3250合约

B.以286.4卖出2张IO2202-C-3200合约，以236.8买入1张IO2202-P-3200合约

C.以113.6卖出1张IO2202-P-3250合约，以113.2卖出1张IO2202-P-3200合约

D.以113.6买入1张IO2202-P-3200合约，以112.8买入1张IO2202-C-3250合约

正确答案：AC

594.以下哪些不是中证1000股指期权合约交易代码？（）

A.MO2022-C-6100

B.MO2209-C-5050

C.MO2212-C-6000

D.MO2012-P-8000

正确答案：ABD

595.以下哪些日期是股票股指期权产品的上市日期？（）

A.2015年2月9日

B.2019年12月23日

C.2022年7月22日

D.2022年9月19日

正确答案：ABCD

596.一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。

A.卖出期权、做多股票

B.买入期权、做空股票

C.套利者的盈利现值最少为0.69美元

D.套利者的盈利现值最多为0.69美元

正确答案：BC

597.某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

A.该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求）

B.该策略的损益平衡点为2.0430元

C.期权到期时，交易者盈利430元

D.该策略的最大盈利为430元

正确答案：ABD

598.3月2日，上证50ETF盘中价格在2.86元时，投资者卖出一张行权价为2.9元的看涨期权，权利金0.076元，开仓后50ETF迅速上涨至2.95元,该投资者立即以0.1022元的价格平仓。对这笔交易的描述，正确的有（）。

A.投资者亏损262元

B.投资者盈利262元

C.投资者开仓时需缴纳保证金

D.投资者开仓时需支付权利金

正确答案：AC

599.某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，正确的说法是（）。

A.交易者认为股票后市会大幅波动

B.交易者认为股票后市会小幅震荡

C.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大

D.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大

正确答案：AD

600.下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（）。

A.在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权

B.在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合

C.风险中性原理是复制原理的替代办法

D.采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的

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