全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）
A.1.8
B.2.0
C.2.2
D.2.6
正确答案：A
573.下列哪种方法不适用于给所有美式期权定价（）。
A.二叉树模型
B.有限差分方法
C.BS定价公式
D.其他三项方法都适用
正确答案：C
574.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）。
A.买入股票、买入期权
B.买入股票、卖出期权
C.卖出股票、买入期权
D.卖出股票、卖出期权
正确答案：A
575.卖出ETF看跌期权的最大潜在损失是（）。
A.获得的权利金
B.无限
C.行权价格减去权利金
D.无法确定
正确答案：C
576.某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300股指看涨期权，期权合约乘数为100，其他条件不变，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约为（）。
A.盈利5000元
B.亏损5000元
C.盈利15000元
D.亏损15000元
正确答案：B
577.某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
A.股票后市上涨对交易者有利
B.股票后市下跌对交易者有利
C.股票后市窄幅整理对交易者有利
D.股票后市大幅波动对交易者有利
正确答案：B
578.假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：
DeltaGammaVega
投资组合200200800
期权甲0.40.050.1
期权乙0.50.060.2
若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略，则除必要的期货操作外，该投资者宜选择的策略是（）。
A.买进期权甲2000手，买进期权乙5000手
B.卖出期权甲2000手，买进期权乙5000手
C.买进期权甲2000手，卖出期权乙5000手
D.卖出期权甲2000手，卖出期权乙5000手
正确答案：C
579.假设其他条件不变，看跌期权的Delta值随着标的资产的上涨而（）。
A.上涨
B.下跌
C.无法确定
D.不变
正确答案：A
580.（）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。
A.Rho
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
正确答案：B
二、多选题
581.标普500E-mini期货期权行权后，（）获得空头持仓。
A.看涨期权买方
B.看涨期权卖方
C.看跌期权买方
D.看跌期权卖方
正确答案：BC
582.以下哪些日期是股指期权产品的上市日期？（）
A.2015年2月9日
B.2019年12月23日
C.2022年7月22日
D.2023年6月5日
正确答案：BC
583.下列上证50股指期权的希腊字母为正的有（）。
A.HO2308-P-2600空头的Delta
B.HO2308-C-2600空头的Theta
C.HO2308-P-2600多头的Gamma
D.HO2308-C-2600空头的Gamma
正确答案：BCD
★《布宫号》提醒您：民俗信仰仅供参考，请勿过度迷信！