全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）

A.盈亏特点不同

B.交易者权利与义务的对称性不同

C.履约保证不同

D.套期保值的作用与效果不同

正确答案：ABCD

585.以下不属于关于B-S-M模型假设的是（）。

A.价格符合标准正态分布

B.收益率符合对数正态（lognormal）分布

C.完整的无摩擦的资本市场

D.标的物允许做空

正确答案：AB

586.某基金公司持有大量中证1000指数成分股股票，因担心未来股价大幅下跌，可选择（）。

A.将所持中证1000成分股在一级市场上申购500ETF份额，在二级市场上卖出

B.卖出中证1000股指期货合约

C.买入中证1000看跌期权

D.卖出上证50看涨期权

正确答案：BC

587.以下属于风险有限、收益有限的期权策略是（）。

A.熊市价差策略（BearSpread）

B.蝶式价差策略（ButterflySpread）

C.铁鹰式价差策略（IronCondor）

D.领式策略（Collar）

正确答案：ABCD

588.上证50股指期权保证金的计算公式为（）。

A.每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）

B.每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）

C.每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）

D.每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）

正确答案：AD

589.股指期权做市商在衍生品市场中具有重要而又特殊的意义，以下哪些是做市商的作用？（）

A.满足投资者对不活跃合约的交易需求

B.提供市场流动性

C.提高市场的定价效率

D.带动市场情绪，推高市场价格

正确答案：ABC

590.根据中金所的相关规则，以下哪些月份组合符合股指期权合约月份规定？（）

A.二月、三月、六月、九月

B.二月、三月、六月、九月、十二月、次年三月

C.二月、三月、四月、六月、九月、十二月

D.六月、七月、八月、九月、十二月、次年三月

正确答案：CD

591.我国股票股指期权的行权交割方式有（）。

A.实物交割

B.滚动交割

C.现金交割

D.DVP交割

正确答案：BC

592.以下属于风险有限、收益有限的期权策略是（）。

A.牛市价差策略（BullSpread）

B.比率价差策略（CallRatioSpread）

C.蝶式价差策略（ButterflySpread）

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