全国大学生金融知识竞赛题库（国债期货180题）

490.国债期货合约的最后交易日为国家法定假日的，以前一交易日为最后交易日。

A.正确

B.错误

正确答案：B

491.国债期货进行交割时，每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构的同一国债。

A.正确

B.错误

正确答案：A

492.跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。

A.正确

B.错误

正确答案：B

493.在计算国债期货套保比例时，常用CTD的久期作为期货合约的久期。

A.正确

B.错误

正确答案：A

494.当收益率曲线向上变为陡峭时，适宜买入长期国债期货、卖出中期国债期货进行套利交易。

A.正确

B.错误

正确答案：B

495.使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。

A.正确

B.错误

正确答案：A

496.国债承销机构可以通过做空国债期货对冲承销期间的国债价格波动风险。

A.正确

B.错误

正确答案：A

497.在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。

A.正确

B.错误

正确答案：A

498.收益率曲线向上倾斜时，投资者购买的债券剩余期限越长，到期收益率将越高。

A.正确

B.错误

正确答案：A

499.对于2年期国债期货合约，当可交割券票面利率小于3%时，剩余期限越长，其对应的转换因子越小。

A.正确

B.错误

正确答案：A

500.转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。

A.正确

B.错误

正确答案：B

501.中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

502.国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。

A.正确

B.错误

正确答案：A

503.国债期货中蕴含卖方选择权。

A.正确

B.错误

正确答案：A

504.国债期货在资产配置中可用于调整债券组合的久期。

A.正确

B.错误

正确答案：A

505.个人投资者可以参与中金所国债期货期转现交易。

A.正确

B.错误

正确答案：B

506.美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

A.正确

B.错误

正确答案：A

507.收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。

A.正确

B.错误

正确答案：A

508.国债期货理论价格=CTD券净价－持有收益＋融资成本。

A.正确

B.错误

正确答案：B

509.中金所上市的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。

A.正确

B.错误

正确答案：A

510.对于10年期国债期货合约，当可交割券票面利率小于3%时，剩余期限越长，其对应的转换因子越小。

A.正确

B.错误

正确答案：A

★《布宫号》提醒您：民俗信仰仅供参考，请勿过度迷信！