全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题）

D.百慕大式

正确答案：B

523.以下不可以用于对冲标普500指数成分股风险的是（）。

A.VIX期权

B.SPY期权

C.SPX期权

D.SPX期货

正确答案：A

524.下列关于欧式期权和美式期权的说法，正确的是（）。

A.取决于期权的交易市场是欧洲市场还是美国市场

B.取决于期权的发行市场是欧洲市场还是美国市场

C.取决于期权合约对行权标的资产的时限规定

D.取决于期权合约对行权标的资产的地域规定

正确答案：C

525.假设某Delta的中性投资组合Gamma值为-100。当资产价格在极短的时间内变动3，则该组合的价值将（）。

A.增加300

B.减少300

C.增加450

D.减少450

正确答案：D

526.沪深300股指期权与沪深300股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。

A.1：2和1：3

B.1：3和1：2

C.1：2和1：2

D.1：3和1：3

正确答案：B

527.假定2022年9月30日，沪深300指数为3804点，正在交易的沪深300股指期权合约有（）。

A.IO2209-C-3800

B.IO2210-P-3750

C.IO2211-C-3275

D.IO2103-P-3950

正确答案：B

528.如果投资者对市场态度看多，那么他适合选择的交易策略是（）。

A.买入看涨期权

B.买入看跌期权

C.熊市套利

D.卖出看涨期权

正确答案：A

529.正常市场环境下，哪一个期权可能会同时拥有正Gamma和正Theta？（）

A.平值看跌期权

B.深度实值看跌期权

C.深度实值看涨期权

D.深度虚值看涨期权

正确答案：D

530.当前某公司股票价格100。市场公开信息显示，该公司2个月后有一场对公司影响重大的知识产权官司将会宣判。以下情况最可能发生的是（）。

A.该公司2个月到期期权的波动率水平高于1个月到期期权

B.该公司2个月到期期权的波动率水平低于1个月到期期权

C.该公司2个月到期期权的波动率水平等于1个月到期期权

D.通过题目信息无法判断

正确答案：A

531.假设投资者以9.80元的价格购买了100手（1手是100股）A股票3个月到期，执行价格为180.00元的欧式看涨期权，到期当天A股票涨至183.60元，那么不考虑交易成本的情况下，投资者收益为（）元。

A.盈利360.00

B.盈利36000.00

C.亏损620.00

D.亏损62000.00

正确答案：D

532.上证50ETF价格为2.856元，行权价为2.85元的看跌期权delta=-0.4570，gamma=2.4680，行权价为2.7元的看跌期权delta=-0.1426，gamma=1.4022，某投资者购买了一张行权价格为2.85元的看跌期权，卖出两张行权价格为2.7元的看跌期权，上述两种期权到期日相同，则组合delta和gamma为（）。

A.0.5996，3.8702

B.-0.1718，-0.3364

C.-0.1718，3.8702

D.0.5996，-0.3364

正确答案：B

533.以下哪项不是期权市场的价格限制制度？（）

A.熔断制度

B.涨跌停板制度

C.价格保护带制度

D.持仓限额制度

正确答案：D

534.以下哪一个希腊字母可以衡量期权的大头针风险（pinrisk）？（）

★《布宫号》提醒您：民俗信仰仅供参考，请勿过度迷信！