全国大学生金融知识竞赛题库（国债期货180题）

A.正确

B.错误

正确答案：B

473.国债期货合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价，最后交易日的交割结算价为集中交易中该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。

A.正确

B.错误

正确答案：A

474.持有国债期货基差空头，若预期交割时市场收益率上涨，应及时提前平仓，避免进入交割流程。

A.正确

B.错误

正确答案：B

475.目前中金所国债期货可以通过期转现、大宗商品和场外仓单互换进行场外交易。

A.正确

B.错误

正确答案：B

476.使用国债期货进行静态套保的绩效类似期权，如果卖出套保，有机会获得更大的套保收益，但如果买入套保，则面临亏损风险。

A.正确

B.错误

正确答案：A

477.若国债期货只有一只可交割券，在有效市场中，可交割券的IRR应等于市场融资成本。

A.正确

B.错误

正确答案：A

478.在国债期货的当季合约临近移仓时，若预计次季合约的净基差扩大，将对当季合约的空头移仓形成利空因素。

A.正确

B.错误

正确答案：B

479.非期货公司会员和客户的国债期货买入套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有对冲标的资产市值或风险价值。

A.正确

B.错误

正确答案：B

480.计算国债期货的交割货款时，应计利息为该可交割国债上一付息日至交割月前一日的利息。

A.正确

B.错误

88

正确答案：B

481.2年期国债期货合约的交割单位为面值200万元人民币的国债，5年期和10年期国债期货合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。

A.正确

B.错误

正确答案：A

482.最后交易日之前申请交割的，以卖方申报的国债作为基准国债。

A.正确

B.错误

正确答案：A

483.国债期货合约进入交割月份后至最后交易日前，由买方主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。

A.正确

B.错误

正确答案：B

484.中国银行间市场以ShiborO/N为浮动利率端的利率互换合约，利率确定日为重置日的前一日。

A.正确

B.错误

正确答案：A

485.中国金融期货交易所接受中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债作为保证金。

A.正确

B.错误

正确答案：A

486.在运用国债期货套期保值时，操作者希望将投资组合的久期降至小于0。

A.正确

B.错误

正确答案：B

487.中金所限价指令在买入时，必须在其限价或者限价以下的价格成交。

A.正确

B.错误

正确答案：A

488.自国债期货交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。

A.正确

B.错误

正确答案：A

489.如果套期保值的债券与期货合约中的债券并不相同，这类套期保值通常称为交叉套期保值。

A.正确

B.错误

正确答案：A

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