全国大学生金融知识竞赛题库（国债期货180题）

A.中金所

B.中国银行间债券市场

C.上海证券交易所

D.深圳证券交易所

正确答案：B

396.中金所5年期国债期货TF1812合约的可交割国债为发行期限不高于（）年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债。

A.7

B.10

C.15

D.20

正确答案：A

397.以下属于短期利率期货品种的是（）。

A.SOFR期货

B.德国国债期货

C.欧元期货

D.美元期货

正确答案：A

398.中金所2年期国债期货合约名义标准券面值为（）万元。

A.100

B.200

C.300

D.400

正确答案：B

399.2016年5月6日，中金所上市交易的5年期国债期货合约有（）。

A.TF1606，TF1609，TF1612

B.TF1606，TF1609，TF1612，TF1703

C.TF1605，TF1606，TF1609

D.TF1605，TF1606，TF1409，TF1412

正确答案：A

400.预期季末市场资金面较为紧张，适宜进行的交易策略是（）。

A.做多国债期货，做多股指期货

B.做多国债期货，做空股指期货

C.做空国债期货，做空股指期货

D.做空国债期货，做多股指期货

正确答案：C

二、多选题

401.目前，中金所已推出的国债期货产品有（）。

A.2年期国债期货

B.5年期国债期货

C.10年期国债期货

D.30年期国债期货

正确答案：ABCD

402.若当前市场收益率高于国债期货名义票面利率，关于使用国债期货套期保值策略正确的是（）。

A.开展多头套保策略，损益相当于卖出价格的看涨期权

B.开展空头套保策略，损益相当于买入价格的看跌期权

C.开展多头套保策略，损益相当于卖出价格的看跌期权

D.开展空头套保策略，损益相当于买入价格的看涨期权

正确答案：AD

403.中金所按照（）的原则确定进入国债期货交割的买方持仓。

A.申报意向优先

B.持仓日最久优先

C.持仓量最小优先

D.相同持仓日按比例分配

正确答案：ABD

404.关于国债期货基差交易，下面说法正确的有（）。

A.国债期货卖方被赋予择券交割和择时交割的权利，是期权产生的根源

B.期权价值可用国债期货与最便宜可交割券之间的净基差衡量

C.如果某时刻基差小于零，则投资者开展买入基差交易并等待交割，即可获得正收益

D.投资者开展基差空头交易，现货端应选择最便宜可交割券

正确答案：AB

405.关于中金所国债期货可交割国债，以下说法正确的是（）。

A.中金所现有国债期货品种中，可交割债券期限跨度最大的是30年期国债期货

B.不同国债期货品种的可交割券存量与可交割券期限跨度、对应国债发行量等因素有关

C.计算债券是否符合可交割券剩余期限的计算截止日期是交割月首日

D.合约上市后其可交割券范围不可调整，新发行的符合条件的国债也无法纳入

正确答案：ABC

406.目前财政部关键发行期限国债有（）。

A.1年期国债

B.2年期国债

C.7年期国债

D.10年期国债

正确答案：ACD

407.关于做多国债期货基差策略，表述正确的是（）。

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