全国大学生金融知识竞赛题库（国债期货180题）

A.113

B.112

C.110

D.109

正确答案：A

383.以券款对付模式进行中国金融期货交易所国债期货交割的，在（）进行券款对付。

A.最后交易日

B.第一交割日

C.第二交割日

D.第三交割日

正确答案：C

384.如果投资者预期未来融资利率下行，考虑到持有收益的变化，合理的国债期货跨期套利策略是（）。

A.做空近月合约，做空远月合约

B.做多近月合约，做多远月合约

C.做空近月合约，做多远月合约

D.做多近月合约，做空远月合约

正确答案：C

385.投资者持有市场价值为2亿元的国债组合，修正久期为5.0。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为4.6。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。

A.187

B.203

C.221

D.217

正确答案：C

386.中金所国债期货合约的当日结算价为合约（）成交价格按照成交量的加权平均价。

A.最后十五分钟

B.最后半小时

C.最后一小时

D.全天

正确答案：C

387.根据经验法则，当可交割券收益率高于国债期货合约名义票面利率时，（）更可能是最便宜可交割券（CTD）。

A.久期较长的券

B.久期较短的券

C.票面利率高的券

D.票面利率低的券

正确答案：A

388.5年期国债期货价格为96.875元，现需为价值1.5亿元，久期4.8的国债现货进行套期保值，应卖空的国债期货手数为（）。（国债期货CTD久期4，转换因子为1.024）。

A.186

B.182

C.190

D.193

正确答案：A

389.2017年底，债券市场投资者做陡国债收益率曲线热情高涨，投资者适宜选择的国债期货套利策略是（）。

A.买入5年期国债期货、卖出10年期国债期货

B.卖出5年期国债期货、买入10年期国债期货

C.买入国债期货，卖出股指期货

D.卖出国债期货，买入股指期货

正确答案：A

390.全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为（）。

A.CBOT

B.CME

C.ASX

D.ICE

正确答案：B

391.最早上市国债期货品种的交易所为（）。

A.CBOT

B.CME

C.ASX

D.ICE

正确答案：B

392.投资者持有的国债组合市场价值为10亿元，组合的久期为8.75。如果使用10年期国债期货进行套期保值，期货价格为98.385，其对应的最便宜可交割券久期为9.2，转换因子为0.9675，则投资者为了进行套期保值，应做空（）手10年期国债期货合约。

A.920

B.935

C.967

D.999

正确答案：C

393.若国债期货价格为96.000，某可交割券的转换因子为1.01，债券全价为101，应计利息为0.5，持有收益为2.5，则其净基差为（）。

A.1.04

B.2.04

C.4.04

D.7.04

正确答案：A

394.若2年期即期利率为3.25%（连续复利），3年期即期利率为3.485%（连续复利），2年后的1年期远期利率应为（）。

A.3.51%

B.3.37%

C.3.96%

D.3.72%

正确答案：C

395.目前境内标准利率互换产品在（）交易。

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